什么是高频股票？
用数学的语言来描述交易频率，就是：将一定时期内的价格进行加权平均，得到的数值就是该时期的交易频率。 比如一天内买10次，卖9次，则交易频率为（10+9）/2=9.5；若买一星期内买了三次，卖了一次，则交易频率为3/7=0.4286。 用更数学化的语言形容交易频率的性质，可以用期望值、方差等概念来描述。在描述高频交易的时候，常会用到这些信息。 在实际的应用中，由于交易记录常常不易获得，所以会采用替代的指标，如日内振幅代替成交次数，周日内最高价和最低价间的距离绝对值代替周内的交易频度等等。
对于高频交易的策略评价，也可以参考对其他策略的评价方法，主要涉及的信息包括：策略信息率、夏普比率、卡曼集数等。 如果要对一个策略或某只基金进行全面的评价，通常需要考察多个角度的信息，这些信息的获取并不容易。
除了利用金融理论分析和设计金融产品之外，还需要借助于计算机技术和网络技术实现信息收集和其他辅助功能。当前互联网金融的发展正在改变着金融市场的运行规律，也改变了金融产品的形态，给市场参与者和策略制定者带来了新的挑战。